「債務を上回る付加価値を実現するためには、金利リスク以外のリスクの多様化を図ること」と60%の方が回答

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今回の調査の対象は弊社月例資産運用セミナーにご参加頂いた機関投資家をはじめとする資産運用業界関係者で、全参加者43名中28名の方に、「債務を意識した運用におけるリスク管理と資産構成」について、アンケートにご協力頂きました。

<br /><br />Q1 債務を前提とした資産運用に当たって、リスク管理上、重要だと考えられる点は次のどれでしょうか。<br />最も重要だと思われるものを一つだけお選びください。  

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①資産と債務の時価変動をできるだけ一致させること。
②資産側のキャッシュフロー収入と債務側の支払キャッシュフロー額をできるだけ一致させること。
③債務構造の変化に対応するべく、環境の変化に合わせて柔軟に資産構成を見直すこと。
④その他

こちらは、③の「債務構造の変化に対応するべく、環境の変化に合わせて柔軟に資産構成を見直すこと。」が最も多い回答となりました。

<br /><br />Q2 債務を上回る付加価値を実現するためには、どのような資産構成を目指すべきだと思われますか。<br />最も重要だと思われるものを一つだけお選びください。  


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①債券(債権含む)を中心とした運用の中で、金利リスク(期限前償還等のオプション含む)の多様化を図ること。
②債券(債権含む)を中心とした運用の中で、金利リスク以外のリスク(信用リスクや保険等の特殊リスク含む)の多様化を図ること。
③株式など、債券(債権含む)以外の投資対象を組み入れること。
④その他

こちらは、②の「債務を上回る付加価値を実現するためには、金利リスク以外のリスクの多様化を図ること」が60%と過半数を占めました。


“債券運用におけるニッチな投資領域の魅力”セミナーテーマにおけるアンケートは以上となります。
なお、本セミナーのまとめや、当日配布資料についてはセミナーレポートからご覧頂けます。

次回、2010/6/9(水)開催・月例資産運用セミナーは金融の社会的機能と資産運用となります。
是非とも皆様のご参加をお待ちしております。